Базовая доходность Банка Японии резко падает по глобальным акциям и облигациям: рынки деформируются

(Блумберг) — Доходность казначейских облигаций выросла, а глобальные акции упали после того, как Банк Японии подражал своим коллегам из центрального банка, предприняв ястребиные действия, в результате которых курс иены поднялся до самого высокого уровня более чем за четыре месяца, а доходность внутренних облигаций выросла на 20 базисных пунктов.

Самые читаемые от Bloomberg

Этот шаг потряс мировые рынки: европейские акции открылись почти на 1% ниже, а фьючерсы на американские акции упали после четырехдневного падения основных индексов. Основной фондовый индекс Азии упал четвертый раз подряд.

На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 10 базисных пунктов в течение второго дня, прежде чем сократить этот рост, в то время как облигации от Австралии до Германии также распродавались. Аналитики считают, что их ждут новые потери, поскольку японские инвесторы, основные игроки в долговых обязательствах США и Европы, теперь имеют больше стимулов приносить деньги домой.

Иена выросла до 133,21 за доллар, увеличившись более чем на 3% в какой-то момент, в то время как доходность 10-летних облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с 2015 года.

«Более ястребиная политика Банка Японии устранит один из последних глобальных столпов, которые помогли удерживать стоимость заимствований на низком уровне в более широком смысле», — сообщили клиентам аналитики Deutsche Bank, отметив, что действия Банка Японии были предприняты, когда рынки «уже пошатнулись». банка и Федерального резервного банка. на прошлой неделе.

До сих пор Банк Японии держался в стороне от центральных банков, большинство из которых быстро ужесточили политику. Денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, позволив стоимости 10-летних заимствований вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%, вопреки ожиданиям отсутствия изменений на заседании по вопросам политики.

Рост иены ударил по доллару, который упал по отношению к корзине валют, в то время как иена также продемонстрировала заметный рост по отношению к таким валютам, как евро и австралийский доллар.

История продолжается

Адам Коул, стратег RBC Bank, сказал, что движение было усилено позиционированием, поскольку большинство инвесторов по-прежнему покупают доллары по отношению к иене перед заседанием Банка Японии, а это означает, что «покрытие этих коротких позиций по иене может привести к ралли иены».

На товарных рынках более слабый доллар способствовал росту цен на золото, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI не превышали 75 долларов за баррель.

Основные события этой недели:

• Резиденции начинаются в США, вторник

• Отчет о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации, среда

• Продажи жилья на вторичном рынке в США, индекс доверия потребителей Conference Board в США, среда

• ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, конф. Индекс лидерства в совете директоров, четверг

• Потребительский доход в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, сокращение PCE, доверие потребителей Мичиганского университета, пятница

Некоторые основные движения на рынках по состоянию на 7:30 утра по токийскому времени:

магазины

• Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9% по состоянию на 8:38 утра по лондонскому времени.

• Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7%

• Nasdaq 100 упал на 0,9%.

• Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 0,5%.

• Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,3%.

• Индекс MSCI Emerging Markets Index упал на 1,1%.

валюты

• Индекс спотового доллара Bloomberg упал на 0,6%.

• Евро вырос на 0,1 процента до 1,0619 доллара.

• Японская иена выросла на 3,3% до 132,43 доллара за доллар.

• Оффшорный юань вырос на 0,2 процента до 6,9694 доллара за доллар.

• Британский фунт немного изменился на уровне 1,2154 доллара.

Цифровые валюты

• Биткойн вырос на 1,3% до 16 795,87 долларов.

• Эфир вырос на 2,7% до $1207,65.

облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,66%.

• Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 10 базисных пунктов до 2,30%.

• Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 14 базисных пунктов до 3,64%.

товары

• Нефть марки Brent подешевела на 0,9% до $79,11 за баррель.

• Спотовое золото выросло на 0,6% до $1797,96 за унцию.

Эта история была подготовлена ​​с помощью Bloomberg Automation.

— С помощью Джейсона Скотта.

Самое читаемое издание Bloomberg Businessweek

© Блумберг ЛП 2022